介紹一種確定預(yù)測(cè)價(jià)格概率分布的技術(shù)——蒙特卡羅方法。投標(biāo)企業(yè)在投標(biāo)報(bào)價(jià)階段可以用它來(lái)評(píng)價(jià)某一預(yù)測(cè)價(jià)格,并由此確定降價(jià)幅度、是否低于成本價(jià)等投標(biāo)報(bào)價(jià)決策中急需解決的問(wèn)題。

本文介紹一種確定預(yù)測(cè)價(jià)格概率分布的技術(shù)——蒙特卡羅方法。投標(biāo)企業(yè)在投標(biāo)報(bào)價(jià)階段可以用它來(lái)評(píng)價(jià)某一預(yù)測(cè)價(jià)格、并由此確定降價(jià)幅度、是否低于成本價(jià)等投標(biāo)報(bào)價(jià)決策中急需解決的問(wèn)題。

將工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理理論、技術(shù)與概率分析、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等緊密結(jié)合,立足于主動(dòng)控制原理,運(yùn)用蒙特卡羅模擬及水晶球(crystalball)軟件,分析具體工程項(xiàng)目造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)水平,檢驗(yàn)?zāi)Ｐ团c具體實(shí)際相結(jié)合時(shí)發(fā)揮的實(shí)效性,提出規(guī)避造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的措施和方法,為建設(shè)工程項(xiàng)目造價(jià)管理模式提供決策參考,提高造價(jià)管理的效率和精度。

文章以工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象,從主觀風(fēng)險(xiǎn)和客觀風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)角度構(gòu)建工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;在此基礎(chǔ)上構(gòu)建工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的蒙特卡羅模型。

由于房地產(chǎn)項(xiàng)目周期長(zhǎng)、占用資金額巨大,所以對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析很重要。本文用excel軟件對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析。通過(guò)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析得了npv的直方圖。通過(guò)敏感性分析,找到影響房地產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)npv的關(guān)鍵因素,從而為決策者提供參考,進(jìn)而使項(xiàng)目獲得最大收益。

工程項(xiàng)目融資前的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。針對(duì)某企業(yè)擬建的工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目,進(jìn)行了項(xiàng)目融資前全部投資現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,分別采用了歷史數(shù)據(jù)推定法、德爾菲法和主觀概率法等確定輸入變量概率分布。通過(guò)運(yùn)用crystalball軟件,引入蒙特卡羅模擬法,得出該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv)概率分布、凈現(xiàn)值的百分位數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)度,從而為項(xiàng)目投資提供風(fēng)險(xiǎn)決策依據(jù)。

以經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為評(píng)價(jià)指標(biāo)分析了軌道交通項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn),從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方面確定了風(fēng)險(xiǎn)分析的主要因素并確定了變量概率分布類型,然后結(jié)合隨機(jī)變量隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法建立了投資風(fēng)險(xiǎn)分析模型,并從統(tǒng)計(jì)理論確定模擬的次數(shù),最后論述了如何對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,從而有助于軌道交通項(xiàng)目管理。

工程造價(jià)活動(dòng)具有不確定性,這種不確定性會(huì)增加項(xiàng)目管理中的風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目管理者需要對(duì)造價(jià)活動(dòng)中的這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,使得項(xiàng)目管理活動(dòng)更加科學(xué)。此文利用蒙特卡羅法對(duì)工程項(xiàng)目造價(jià)中不確定因素進(jìn)行模擬,根據(jù)不確定因素的概率分布設(shè)定隨機(jī)抽樣函數(shù),將隨機(jī)抽樣樣本代入造價(jià)計(jì)算公式獲得造價(jià)模擬結(jié)果,對(duì)模擬結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得出造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)值,并對(duì)該值進(jìn)行分析,為項(xiàng)目造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理提供判斷數(shù)據(jù)。

企業(yè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的建立為運(yùn)用復(fù)雜的決策技術(shù)創(chuàng)造了條件。當(dāng)前財(cái)務(wù)管理理論建立了多種成熟的資本預(yù)算方法,其中以凈現(xiàn)值法(npv)為代表,但凈現(xiàn)值法對(duì)多期資本預(yù)算結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)分析并不太有效。因此,如果基于期望收益進(jìn)行數(shù)據(jù)的模擬,得出多個(gè)可能的結(jié)果,在此基礎(chǔ)上就可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。本文擬采用蒙特卡羅模擬方法并結(jié)合其在excel上的實(shí)現(xiàn),建立一種模擬改進(jìn)的資本預(yù)算方法,并簡(jiǎn)單分析其結(jié)果和未來(lái)應(yīng)用途徑。

設(shè)置項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及投資估算風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的重要手段之一。現(xiàn)行的港口項(xiàng)目基本預(yù)留費(fèi)測(cè)算通常采用統(tǒng)一費(fèi)率的方法，僅依靠固定費(fèi)率計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)。由于基本預(yù)備費(fèi)考慮的是風(fēng)險(xiǎn)可能引起的附加費(fèi)用，固定費(fèi)率不能很好地反映實(shí)際情況。針對(duì)這一問(wèn)題，采用蒙特卡羅模擬方法進(jìn)行研究；該方法通過(guò)模擬投資估算分解的概率分布來(lái)測(cè)算不可預(yù)見費(fèi)用作為基本預(yù)留費(fèi)，可以考慮項(xiàng)目投資分解構(gòu)成的具體特點(diǎn)、提供風(fēng)險(xiǎn)定量分析依據(jù)．使基本預(yù)留費(fèi)估算得更加合理、科學(xué)、有效。

蒙特卡羅模擬作為分析風(fēng)險(xiǎn)的有效工具,有著廣泛的應(yīng)用。本文基于matlab,介紹蒙特卡羅模擬的原理及在投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用,旨在對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量評(píng)估,為投資決策提供參考依據(jù)。

蒙特卡羅模擬是一種很有效的風(fēng)險(xiǎn)定量分析方法。本文構(gòu)建了煙氣脫硫項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型;借助蒙特卡羅模擬技術(shù),結(jié)合我國(guó)煙氣脫硫bot項(xiàng)目的最新數(shù)據(jù),在對(duì)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行敏感性分析的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定量分析,得出了我國(guó)煙氣脫硫bot項(xiàng)目面臨著較高投資風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論;最后討論了蒙特卡羅模擬在分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)方面的優(yōu)點(diǎn)與不足之處。

針對(duì)水庫(kù)大壩服役期的水文、水力不確定性因素及工程結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等因素的影響,在時(shí)變效應(yīng)理論的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了時(shí)變隨機(jī)變量量化的函數(shù)模型,并提出緩變型防洪風(fēng)險(xiǎn)分析模型；同時(shí)運(yùn)用蒙特卡羅法(montecarlomethod)來(lái)求解風(fēng)險(xiǎn)率,進(jìn)而定量的分析大壩的防洪安全。以池潭水電站為例,利用監(jiān)測(cè)資料序列構(gòu)建壩前最高水位與壩頂高程的緩變歷程的函數(shù)關(guān)系,結(jié)果分析表明:大壩繼續(xù)使用期內(nèi)的防洪風(fēng)險(xiǎn)率滿足現(xiàn)行規(guī)范設(shè)防標(biāo)準(zhǔn),可為大壩的防洪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供科學(xué)依據(jù),亦可將該分析方法拓展至其他服役水利工程的防洪安全評(píng)估。

變電站的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作對(duì)整個(gè)電網(wǎng)的安全運(yùn)行有著非常重要的意義。通過(guò)對(duì)一個(gè)典型變電主接線電路的分析,對(duì)變電站的停運(yùn)、在修、正常工作幾個(gè)工作狀態(tài)采用蒙特卡羅模擬法進(jìn)行元件失效建模。著重研究了系統(tǒng)的連通性、狀態(tài)切換等幾個(gè)問(wèn)題,并結(jié)合電網(wǎng)模型對(duì)狀態(tài)枚舉算法提出了優(yōu)化策略。

在epc模式下的工程建設(shè)招投標(biāo)中,投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理確定不僅決定投標(biāo)人能否中標(biāo),且對(duì)工程項(xiàng)目中標(biāo)后的盈利和虧損亦起到關(guān)鍵作用。在分析epc項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因素基礎(chǔ)上,研究了各風(fēng)險(xiǎn)因素的分布規(guī)律,利用蒙特卡羅隨機(jī)模擬的方法,將epc項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)中的隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)M合成隨機(jī)變量進(jìn)行模擬,從而得到合理的投標(biāo)報(bào)價(jià)。實(shí)例應(yīng)用結(jié)果表明,在考慮各隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)因素的情況下,得出的工程造價(jià)范圍比較符合工程建設(shè)實(shí)際所發(fā)生的費(fèi)用,且具有較高的可信度。在置信水平不同時(shí),工程造價(jià)的取值范圍也不同,因此需根據(jù)承包商的風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)確定最終的投標(biāo)報(bào)價(jià)。

分布式光伏電站的健康安全運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能廣泛應(yīng)用的重要保障之一。建立了基于蒙特卡羅模擬的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,確定了影響電站運(yùn)行輸出功率、直流電壓、直流電流、溫度、風(fēng)速、瞬間輻射量6個(gè)主要評(píng)估動(dòng)態(tài)因素,以某分布式光伏電站為例,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)擬合得出指標(biāo)分布函數(shù)的a-d檢驗(yàn)的p值均〈1.5,擬合良好;進(jìn)一步構(gòu)造動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值的if函數(shù)模型計(jì)算電站的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),平均值為24.87,89.70%時(shí)間都處于正常運(yùn)行,與實(shí)際運(yùn)行情況吻合;敏感性圖和數(shù)據(jù)得出最大的兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)影響因素是電壓（-0.49）和功率（＋0.35）,為風(fēng)險(xiǎn)的管理和轉(zhuǎn)移提供依據(jù)?；诿商乜_模擬的分布式光伏電站的定量動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值分析為評(píng)估分布式光伏電站系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)提供科學(xué)依據(jù)。

一、引言工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)是一個(gè)充滿不確定性的過(guò)程,受工程項(xiàng)目的規(guī)模、復(fù)雜性和技術(shù)含量等因素的影響,同時(shí)也受時(shí)間、資源和環(huán)境的制約,投標(biāo)商在投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

工程造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)管理需要在流程上進(jìn)行鐘點(diǎn)房恩熙，研究工程造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，從業(yè)主方、施工方兩個(gè)方面，對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的評(píng)估，確定其中存在的風(fēng)險(xiǎn)缺陷問(wèn)題，根據(jù)施工方和業(yè)主方的實(shí)際工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，合理的認(rèn)識(shí)工程造價(jià)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定工程造價(jià)需要科學(xué)管理的方面，加強(qiáng)工程造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，更好的提高工程造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)比例管理認(rèn)識(shí)和統(tǒng)籌，提升工程造價(jià)項(xiàng)目管理人員的系統(tǒng)化識(shí)別管理，確保工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和合理性。

根據(jù)極端事件風(fēng)險(xiǎn)的理論和工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析的實(shí)際,提出了由左尾分布、原始分布和右尾分布組成的工程造價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析的組合分布模型,給出了確定尾分布類型的具體方法,建立了組合分布模型的參數(shù)估計(jì)的加權(quán)最優(yōu)化模型,并運(yùn)用它來(lái)預(yù)測(cè)工程造價(jià)的風(fēng)險(xiǎn).實(shí)例計(jì)算表明,組合分布模型能較好地反映超標(biāo)造價(jià)事件的風(fēng)險(xiǎn).

用mcnp4c程序模擬了日本研制的kta-304含硼鋼對(duì)0.025ev、1ev、1kev慢中子衰減吸收性能,并與傳統(tǒng)的sus304鋼進(jìn)行對(duì)比。在充分考慮生產(chǎn)加工條件及材料的防腐蝕性、熱延性等因素下比較得出,硼濃度在1.13%左右的含硼鋼具有較好的慢中子吸收能力,可有效降低次級(jí)γ射線效應(yīng),在達(dá)到輻射防護(hù)要求下可減少材料厚度。計(jì)算了不同含硼濃度下含硼鋼對(duì)不同能量慢中子的衰減系數(shù),為中子屏蔽材料的選擇提供了合理依據(jù)。另外,還考慮了對(duì)中子俘獲過(guò)程中放出γ射線的防護(hù)。

傳統(tǒng)的蒙特卡羅模擬方法在分析由于參數(shù)不確定性修正而引起的可靠度修正問(wèn)題時(shí)效率較低。為此,提出了一種基于蒙特卡羅模擬的高效邊坡可靠度修正方法,該方法主要包括2個(gè)關(guān)鍵步驟：1）根據(jù)參數(shù)初始分布利用蒙特卡羅模擬方法計(jì)算邊坡的失效概率,并輸出蒙特卡羅模擬的失效樣本;2）利用參數(shù)統(tǒng)計(jì)特征值修正后的聯(lián)合概率密度函數(shù)和蒙特卡羅模擬失效樣本計(jì)算修正后邊坡的失效概率。以兩個(gè)邊坡問(wèn)題為例說(shuō)明了所提方法的有效性。結(jié)果表明：所提出的方法在計(jì)算修正的失效概率過(guò)程中無(wú)需重新執(zhí)行蒙特卡羅模擬,計(jì)算過(guò)程簡(jiǎn)單、計(jì)算效率高。此外,所提方法能夠適用于隱式表達(dá)功能函數(shù)的邊坡可靠度修正問(wèn)題,并能夠有效地解決單變量和多變量修正的邊坡可靠度修正問(wèn)題。

傳統(tǒng)的蒙特卡羅模擬方法在分析由于參數(shù)不確定性修正而引起的可靠度修正問(wèn)題時(shí)效率較低。為此,提出了一種基于蒙特卡羅模擬的高效邊坡可靠度修正方法,該方法主要包括2個(gè)關(guān)鍵步驟：1）根據(jù)參數(shù)初始分布利用蒙特卡羅模擬方法計(jì)算邊坡的失效概率,并輸出蒙特卡羅模擬的失效樣本;2）利用參數(shù)統(tǒng)計(jì)特征值修正后的聯(lián)合概率密度函數(shù)和蒙特卡羅模擬失效樣本計(jì)算修正后邊坡的失效概率。以兩個(gè)邊坡問(wèn)題為例說(shuō)明了所提方法的有效性。結(jié)果表明：所提出的方法在計(jì)算修正的失效概率過(guò)程中無(wú)需重新執(zhí)行蒙特卡羅模擬,計(jì)算過(guò)程簡(jiǎn)單、計(jì)算效率高。此外,所提方法能夠適用于隱式表達(dá)功能函數(shù)的邊坡可靠度修正問(wèn)題,并能夠有效地解決單變量和多變量修正的邊坡可靠度修正問(wèn)題。