本文從企業(yè)投資項(xiàng)目出發(fā),了解到企業(yè)投資項(xiàng)目過程中的有關(guān)風(fēng)險,并針對這一情況建立了基于蒙特卡洛模擬的投資風(fēng)險預(yù)測模型。在此基礎(chǔ)上,還將投資風(fēng)險預(yù)測模型應(yīng)用到飲料企業(yè)果汁飲料新項(xiàng)目開發(fā)的具體案例中,得出了風(fēng)險適中適合投資的結(jié)論。這種蒙特卡洛模擬方法能夠有效地幫助不同企業(yè)的投資者預(yù)測投資風(fēng)險,做出正確的投資決策。

海外epc+ppp項(xiàng)目,具有投資規(guī)模大、周期長、不確定因素多、風(fēng)險高等特點(diǎn),傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)評價方法無法全面體現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險.針對這一現(xiàn)狀,總結(jié)了此類項(xiàng)目特點(diǎn),提出基于蒙特卡洛數(shù)值模擬法的epc+ppp項(xiàng)目風(fēng)險評估方法,并以喀麥隆克里比深水港集裝箱碼頭運(yùn)營項(xiàng)目為例進(jìn)行說明.結(jié)果表明,基于蒙特卡洛法的此類項(xiàng)目投資風(fēng)險評估能更全面、直觀地描述風(fēng)險.

建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險分析

電力市場中,市場參與者以自身利益最大化為行動導(dǎo)向。由于市場的不完善,市場參與者的逐利行為有可能會導(dǎo)致市場風(fēng)險。為了規(guī)避市場風(fēng)險,對其進(jìn)行評估是十分必要的。基于風(fēng)險經(jīng)濟(jì)學(xué)中的風(fēng)險評估理論,以電價為切入點(diǎn),將市場參與者的報價看成隨機(jī)變量,利用蒙特卡洛法建立了一套市場風(fēng)險評估模型。該模型不需要借助市場運(yùn)行的歷史數(shù)據(jù),就可以快速、有效地評估出市場風(fēng)險,為市場機(jī)制設(shè)計人員提供有益的參考。

文章首先概述了電力系統(tǒng)風(fēng)險評估的概念及基本理論,然后詳細(xì)介紹了風(fēng)險評估中最為常用的蒙特卡洛法,主要分為序貫蒙特卡洛法和非序貫蒙特卡洛法。文章采用海南電網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評估分析,風(fēng)險評估結(jié)果驗(yàn)證了電力系統(tǒng)風(fēng)險分析在電力系統(tǒng)中的有效性、可實(shí)踐性。

本文對故障樹和蒙特卡洛模擬下的技改檢修施工風(fēng)險管控進(jìn)行了深入的研究和分析，并在技改檢修工序流程的基礎(chǔ)上建立了風(fēng)險管控模型，并列舉電容器更換的例子來對算例做了詳細(xì)的闡述。

風(fēng)險評估是進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價和投資決策的重要內(nèi)容,可以使投資者較為全面地了解項(xiàng)目的風(fēng)險,從而提高決策的科學(xué)性,減少投資損失。本文結(jié)合現(xiàn)有研究,利用蒙特卡洛模擬法,以項(xiàng)目內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值為指標(biāo),建立了城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的收益風(fēng)險評估模型。模型通過分析項(xiàng)目的內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值的概率分布,為投資者提供有效的決策工具。

對在不確定環(huán)境中的實(shí)際工程項(xiàng)目,可采用蒙特卡洛模擬進(jìn)行成本風(fēng)險分析,而傳統(tǒng)的蒙特卡羅模擬方法忽略了對變量相關(guān)性的處理,這樣做誤差較大。文章擬通過實(shí)例討論了因素相關(guān)性蒙特卡羅隨機(jī)模擬模型,使模型的建立更具科學(xué)性,解釋分析結(jié)果并為項(xiàng)目決策提供了依據(jù)。

當(dāng)前,勘察設(shè)計行業(yè)已形成以招投標(biāo)為主要采購方式的市場競爭格局,研究設(shè)計費(fèi)報價問題是設(shè)計咨詢企業(yè)在現(xiàn)有技術(shù)水平和資信條件下提高中標(biāo)率的關(guān)鍵。本文探討的模擬報價方法,是通過模擬計算評標(biāo)過程中己方報價得高分的概率和在一定置信水平下得高分的報價區(qū)間,為投標(biāo)報價決策提供依據(jù),以提高設(shè)計投標(biāo)的中標(biāo)率。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,電力建設(shè)項(xiàng)目在政府投資和社會投資中都占有越來越重要的地位.論文系統(tǒng)介紹了電力建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險防范的過程和方法,重點(diǎn)分析在電力建設(shè)項(xiàng)目投資全過程中的共性風(fēng)險因素,建立相應(yīng)的評估指標(biāo),提出了多層次模糊綜合評價模型.

文章以2004—2013年滬深兩市非金融類a股上市公司為樣本,考察了我國企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)調(diào)整行為。實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果顯示,企業(yè)在資本結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中存在均值返回的特征,杠桿率與企業(yè)價值之間呈現(xiàn)倒u型關(guān)系,這表明我國企業(yè)存在目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)以每年12.41%的速度向目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)趨近。利用蒙特卡洛模擬的方法生成了企業(yè)的杠桿率模擬值,發(fā)現(xiàn)模擬樣本的統(tǒng)計特征與真實(shí)資本結(jié)構(gòu)較為一致,這在一定程度上驗(yàn)證了資本結(jié)構(gòu)調(diào)整速度估計值的有效性。

利用蒙特卡洛模擬方法,設(shè)計了儀器,對不同孔隙度的石板中子孔隙度井進(jìn)行了模擬,確定了石板中子孔隙度井與天然巖塊井的差異,提出了石板中子孔隙度井定值方法。

前景理論在建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險決策中的應(yīng)用——隨著建設(shè)項(xiàng)目投資市場的不斷發(fā)展和市場競爭的加劇，建設(shè)項(xiàng)目投資活動的風(fēng)險組成日益復(fù)雜，而投資者的風(fēng)險偏好直接影響著投資的方向與方式。通過對前景理論的介紹和分析，從其基本原理出發(fā)，描述了決策者在建設(shè)項(xiàng)目...

為了有效地控制工程建設(shè)投資風(fēng)險,降低工程經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡,實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)的安全、可靠、適用和技術(shù)先進(jìn),進(jìn)行工程建設(shè)項(xiàng)目的投資風(fēng)險分析具有非常重要的理論價值和現(xiàn)實(shí)意義。本文引入模糊綜合評判及層次分析法,建立了工程項(xiàng)目投資風(fēng)險評價模型,可根據(jù)不同的工程情況選擇不同的風(fēng)險因素,決定不同的權(quán)重。通過對某工程建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險分析,探討了所建立的投資風(fēng)險評價體系在實(shí)踐應(yīng)用中,取得了較好的結(jié)果。

模糊影響圖方法由于它的易于理解性和直觀性,被廣泛的應(yīng)用.分析了房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資風(fēng)險,針對房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn),將模糊影響圖方法進(jìn)行改進(jìn),并運(yùn)用于一個實(shí)例,說明了方法可行性和有效性.

房地產(chǎn)投資項(xiàng)目因投資額大、風(fēng)險高等特點(diǎn),在項(xiàng)目投資前期要做好充分的財務(wù)評價工作是必不可少的。本文結(jié)合項(xiàng)目的案例系統(tǒng)的分析了影響房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價的主要風(fēng)險因素:定向住宅的銷售價格、市場住宅的銷售價格、商業(yè)銷售的價格、車位的銷售價格。先用凈現(xiàn)值的方法對房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價,然后運(yùn)用蒙特卡洛的方法,對經(jīng)濟(jì)評價和風(fēng)險敏感性進(jìn)行定量分析。認(rèn)為相比于凈現(xiàn)值的方法,蒙特卡洛模擬能綜合考慮多種風(fēng)險因素,不僅能得到結(jié)果,也能得到對應(yīng)的發(fā)生概率,風(fēng)險結(jié)果更貼近實(shí)際、更可靠、更合理,使項(xiàng)目的決策更具有科學(xué)性。

為了實(shí)現(xiàn)機(jī)載光電平臺測角精度的精確分析,引入了基于蒙特卡洛模擬的估計方法,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)對比驗(yàn)證。首先討論了蒙特卡洛模擬在測角精度分析中的應(yīng)用;然后提出了基于蒙特卡洛模擬的測角精度分析流程,并且運(yùn)用matlab獲得了蒙特卡洛模擬測角精度;最后通過經(jīng)緯儀與平行光管進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測試并得到實(shí)驗(yàn)測角精度。通過對比分析模擬測角精度和實(shí)驗(yàn)測角精度可知,蒙特卡洛模擬獲得的測角精度與試驗(yàn)數(shù)據(jù)接近,相對誤差為1.59%。實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果表明了蒙特卡洛模擬分析測角精度的可行性,蒙特卡洛模擬分析法可以幫助設(shè)計人員在設(shè)計階段得到航空平臺的測角精度,有助于進(jìn)行各框架的誤差分配,提高設(shè)計效率、節(jié)約成本。

隨著我國電力投資體制改革的進(jìn)一步深入和我國投融資體制的改革，電力建設(shè)項(xiàng)目由以前單一的中央政府投資，轉(zhuǎn)為中央和地方各級政府、國有和集體企業(yè)、公民和外國投資者都可參與電力建設(shè)項(xiàng)目投資。多元化投資主體的出現(xiàn)和電力短缺現(xiàn)象的日益加劇，使得我國電力建設(shè)項(xiàng)目投資的數(shù)量和規(guī)模顯著增加，而且朝著大型化、規(guī)模化、現(xiàn)代化及技術(shù)含量高的方向逐漸發(fā)展，這就為電力建設(shè)項(xiàng)目投資的風(fēng)險管理提出了更高的要求?？茖W(xué)有效的風(fēng)險管理是投資者正確決策的重要依據(jù)，也是項(xiàng)目順利進(jìn)行的重要保證。

從決策角度入手,對風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)劃階段的風(fēng)險體系進(jìn)行梳理和識別,形成風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)劃階段風(fēng)險指標(biāo)體系?？紤]指標(biāo)屬性與權(quán)重信息的不確定、模糊性以及決策者所持風(fēng)險態(tài)度,結(jié)合區(qū)間二型模糊數(shù)與ahp-vikor算法,構(gòu)造基于區(qū)間二型模糊ahp-vikor的風(fēng)險決策模型,并運(yùn)用到風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目中驗(yàn)證該方法的合理性和有效性。

高速公路項(xiàng)目建設(shè)因其周期長、投資大、涉及面廣、參與人員多而往往面臨復(fù)雜多變的風(fēng)險,是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。該文從具體工程項(xiàng)目出發(fā),分析高速公路建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險因素,運(yùn)用模糊綜合評價模型對某高速公路進(jìn)行投資風(fēng)險分析,得出其風(fēng)險性大小及關(guān)鍵風(fēng)險因素。

近些年來,國家投融資體制不斷改革,對基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資主體趨于多元化。作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分,公路建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模大、建設(shè)周期長,其投資決策和投資實(shí)施過程中存在諸多風(fēng)險。在投資活動越來越市場化的情況下,對公路建設(shè)項(xiàng)目投資風(fēng)險控制的好壞決定著建設(shè)項(xiàng)目的成敗。風(fēng)險的種類和識別方法風(fēng)險的種類在公路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施過程中,絕對的和萬無一失的情況是不存在的,事實(shí)是風(fēng)險無處不在、無時不有。風(fēng)險識別是對在項(xiàng)目中尚未發(fā)生的、潛在的各種風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)地、連續(xù)地認(rèn)識和歸類,并分析產(chǎn)生風(fēng)險事件的原因。

本文通過對土地資源管理項(xiàng)目投資的方式以及特點(diǎn)進(jìn)行描述之后,簡述土地資源管理的投資風(fēng)險,最后說明風(fēng)險評估的方式和準(zhǔn)則。其次,通過分析土地資源管理項(xiàng)目建設(shè)投資的狀況及存在的瑕疵,重點(diǎn)闡述了土地資源管理建設(shè)項(xiàng)目投資所呈現(xiàn)的六大風(fēng)險,分別是:營運(yùn)風(fēng)險、市場風(fēng)險、政策與環(huán)境風(fēng)險、融資風(fēng)險、技術(shù)層面的風(fēng)險以及管理層面的風(fēng)險,并詳細(xì)闡述了各個風(fēng)險的全面體現(xiàn)。