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更新時間:2025.06.14
股指期貨業(yè)務內部控制制度匯編(8頁)全面優(yōu)秀版

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股指期貨業(yè)務內部控制制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)境內股指期貨業(yè)務,有效防范和控制風險,制定本制度。 第二條 本制度所稱“股指期貨業(yè)務”是指:為優(yōu)化公司資產配置及對沖系統風險,公司結合自身資金情況適度參與到 中國金融期貨交易所的股指期貨投機、套利及套保的交易。 第三條 公司從事股指期貨業(yè)務,應遵循以下原則:公司從事股指期貨交易必須嚴格遵循證監(jiān)會及中金所的規(guī)章制度, 并嚴格按照公司制定的操作流程執(zhí)行,公司只能參與國內的股指期貨交易,同時公司參與股指期貨主要以套期保值和 套利為主,嚴格控制參與投機的資金額度,保障公司資產的安全。 第二章 組織機構及其職責 第四條 公司董事會授權董事長組織建立期貨領導小組行使期貨股指期貨業(yè)務管理職責;小組成員包括:總經理、財務 副總、董事會秘書、交易主管,風控主管。 第五條 期貨領導小組的職責為: 1、負責對公司從事股指期

滬深300股指期貨價格無偏性檢驗

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最小方差套期保值比率在滿足一些充分必要條件時,與期望效用最優(yōu)化套期保值比率等價,并且最優(yōu)套期保值比率與套期保值者的期望效用函數無關。本文采用Lo和Mackinlay方差比檢驗和Wright基于秩和符號的方差比檢驗對滬深300股指期貨價格無偏性進行了檢驗,檢驗結果表明滬深300股指期貨價格是無偏的。

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